Thị trấn Thanh Nhật (Hạ Lang) trước đây là xã Thanh Nhật, đầu thế kỷ XIX thuộc xã Lệnh Cấm, tổng Lệnh Cấm, châu Hạ Lang, phủ Trùng Khánh; đầu thế kỷ XX thuộc xã Lệnh Cấm, tổng Lệnh Cấm, châu Hạ Lang. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, xã Lệnh Cấm được đổi tên thành xã Thanh Nhật. Năm 1969, xã Thanh Nhật được nhập vào huyện Quảng Hòa. Ngày 1/9/1981, tái lập huyện Hạ Lang, xã Thanh Nhật thuộc huyện Hạ Lang, các cơ quan, trụ sở của huyện đóng tại xã Thanh Nhật.

Năm 1886, thực dân Pháp chiếm đóng Cao Bằng, năm 1887 tiến vào chiếm đóng Hạ Lang. Đầu tiên, chúng chiếm đóng các điểm cao như Phò Sèn (sau làng Đoỏng Hoan), núi Phja Kến (ở trước làng Lũng Đốn), đồng thời tuyển mộ binh lính người Việt. Xã Thanh Nhật có cơ sở Việt Minh từ tháng 4/1945 ở xóm Kéo Sy, sau đó phát triển đến xóm Sộc Quân. Ngày 9/3/1945, Nhật - Pháp bắn nhau. Sau một tuần, bọn phỉ ở biên giới Trung Quốc do Lương Xuân Thành (tức Sắn Sình) cầm đầu đến chiếm đồn Hạ Lang, hệ thống chính quyền của thực dân Pháp còn lại rơi vào tay của bọn phỉ Lương Xuân Thành. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, phong trào cách mạng lan tới các xã Đức Quang, Kim Loan...

Cuối tháng 4/1945, bộ đội ta tấn công lần đầu tiên vào sào huyệt của bọn phỉ, nhưng lần này ta chưa chiếm được trận địa vì điều kiện chưa chín muồi. Đến cuối tháng 6 đầu tháng 7 âm lịch cùng năm lại đánh lần thứ hai, lần này ta chuẩn bị mọi mặt tương đối đầy đủ, có sự hỗ trợ của dân quân, du kích các xã Thắng Lợi, Kim Loan, Đức Quang, An Lạc và một tiểu đội do huyện cử đến, được sự giúp đỡ của nhân dân các xóm Sộc Quân, Kéo Sy, Đoỏng Hủ, Lũng Đốn. Cuộc tấn công kéo dài 10 ngày, buộc địch phải rút xuống chiếm đóng một số xã biên giới như Thị Hoa, Thái Đức, Việt Chu. Ngày 20/10/1945, quân ta tiếp quản đồn Hạ Lang. Ngày 30/10/1945, Ủy ban nhân dân lâm thời huyện Hạ Lang được thành lập. Sau đó, các tổ chức ở xã Thanh Nhật lần lượt được thành lập.

Năm 1947, Pháp tái chiếm Cao Bằng, xã tiến hành tiêu thổ kháng chiến, tất cả nhà cửa của các cơ quan đóng trên địa bàn xã bị phá huỷ hoàn toàn. Sau đó, xã tiếp tục vận động nhân dân phá hủy đường sá, cầu cống để ngăn cản bước tiến của địch. Trong những năm Pháp tái chiếm đóng, xã Thanh Nhật cử một trung đội dân quân tham gia chiến đấu tại đường số 4. Trong Chiến dịch Biên giới năm 1950, xã Thanh Nhật có hai chiến sĩ hy sinh là Nông Văn Vọ và Lục Hiệu Quang.  

Năm 1948, xã thành lập chi bộ Đảng riêng (trước đó sinh hoạt ghép với xã Quang Long). Tháng 10/1962, thành lập Đảng bộ gồm 9 chi bộ. Xã có 4 cán bộ tiền khởi nghĩa; 36 liệt sĩ (9 liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp, 20 liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ, 7 liệt sĩ trong chiến tranh biên giới năm 1979); 39 thương binh (13 thương binh trong kháng chiến chống Pháp, 17 thương binh trong kháng chiến chống Mỹ, 9 thương binh trong chiến tranh biên giới). Số người tham gia quân đội trong kháng chiến chống Pháp 73 người, trong kháng chiến chống Mỹ 93 người, trong chiến tranh biên giới 74 người. Số huân, huy chương Nhà nước trao tặng gồm 45 huân chương và 56 huy chương các loại.

Về kinh tế - xã hội, trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tầng lớp tiểu thương của xã tập trung hầu hết ở khu phố Hạ Lang, chủ yếu là buôn bán nhỏ, bán hàng ăn. Chợ huyện ở ngay trung tâm của xã, có cách đây hàng trăm năm. Trong câu ca của dân tộc Tày có đoạn “Phùa Tại Hoàng tặt mà khây háng, hứ thiên Hạ Lang đảng rự khai”, tức là thời vua Tại Hoàng bắt đầu đặt và họp chợ để thiên hạ đi lại mua bán. Xã Thanh Nhật trở thành thị trấn theo Nghị định 125/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ. Những năm gần đây, thị trấn Thanh Nhật phát triển khá mạnh, trên địa bàn có nhiều sản phẩm có thương hiệu, như: bánh nướng, bánh khảo, đường phên. Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia chùa Sùng Phúc nằm trên địa bàn thị trấn được xây dựng từ thời vua Trần Nhân Tông (thế kỷ XIII), thờ Vi đồ Nguyễn Thị Duệ, người ở Chí Linh (Hải Dương) theo cha lên Cao Bằng thời vua Mạc Kính Cung.